Den Utvärdering Och Optimering Of Handelsstrategier By Robert Pardo 2008

Utvärdering och optimering av handelsstrategier Beskrivning En nyutvidgad och uppdaterad upplaga av handelsklassiker, Design, Testing och Optimization of Trading Systems Trading systems expert Robert Pardo är tillbaka och i utvärderingen och optimeringen av handelsstrategier, en grundligt reviderad och uppdaterad utgåva av sin klassiska text Design, testning och optimering av handelssystem, avslöjar han hur han har perfektionerat programmering och testning av handelssystem med hjälp av ett framgångsrikt batteri av sin egen tid bevisade tekniker. Med denna bok levererar Pardo viktig information till läsare, från utformningen av användbara handelsstrategier för att mäta frågor som vinst och risk. Skriven i en enkel och tillgänglig stil, presenterar den här detaljerade handboken handlare med ett sätt att utveckla och verifiera sin handelsstrategi, oavsett vilken form de använder för närvarande-stokastik, glidande medelvärden, diagrammönster, RSI eller breakout-metoder. Oavsett om en näringsidkare vill förbättra sin vinst eller bara komma igång med att testa, erbjuder utvärdering och optimering av handelsstrategier praktisk instruktion och expertråd om utveckling, utvärdering och tillämpning av vinnande mekaniska handelssystem. Visa mer Produktinformation Format Hardback 334 sidor Mått 162 x 228 x 38 mm 557.92g Publiceringsdatum 18 mar 2008 Utgivare John Wiley and Sons Ltd Redaktion John Wiley amp Sons Ltd Offentliggörande CityCountry Chichester, Storbritannien Språk Engelska Utgåva Reviderad utgåva uttalande 2 Reviderad utgåva ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Bästsäljare rang 389 703 Människor som köpte detta köpte också Det skulle vara en underdrift att säga att världen har förändrats dramatiskt under sexton år sedan den första upplagan av Design, Testing och Optimization of Trading Systems publicerades 1991. Med alla förändringar i kommunikation, teknik, och handelsstilar, en grundlig och omfattande arbetskunskap dge om hur man korrekt utformar och teststrategier har aldrig varit viktigare än det har blivit på today039s extremt konkurrenskraftiga marknader. Robert Pardo hävdar att en handelsstrategi endast kan utvärderas korrekt och omsättas framgångsrikt när vinst och risk har uppmätts exakt och exakt - vilket bara kan göras genom datoriserad testning. I den här uppdaterade och reviderade upplagan av hans klassiska arbete, erbjuder Pardo, en professionell penningchef och känd expert på design och testning av handelsstrategier och datoriserade handelsapplikationer, en tydlig och specifik vägkarta för handlare som vill omvandla en handel idé till en testad, verifierad, korrekt kapitaliserad och lönsam automatiserad handelsstrategi. Pardo visar att fördelarna med korrekt testning och optimering väsentligt överväger den insats som krävs för att lära sig och behärska sin ordinarie tillämpning, och beskriver i detalj det korrekta sättet att formulera, testa och utvärdera en handelsstrategi. Han förklarar hur man optimerar en handelsstrategi på ett korrekt sätt, införlivar data utanför testen i test av en strategi, utför Walk-Forward Analysis, utvecklar en handelsstrategiprofil och bedömer realtids tradingprestanda i förhållande till handelsstrategiprofilen utvecklad via historisk testning. Dessutom identifierar han symptomen på överfitting - optimering som har 034gone bad034 och resulterar i falska slutsatser och ger riktlinjer för att undvika det. Handelsspelet har aldrig varit så stort eller lika lukrativt som det är idag. Inte heller har marknaderna varit effektivare än idag. Men handlare världen över fortsätter att göra vinster. Varför de har hittat en kant. För alla som planerar att använda algoritmiska eller mekaniska strategier i sin handel, presenterar den här boken i en enkel och lättillgänglig stil kanten som du kan använda för att få och njuta av frukterna av lönsam handel. Visa mer Bakomslagskopia Beröm för utvärderingen och Optimering av handelsstrategier, andra upplagan 034 Testprocessen är nyckeln till en lönsam handelsmetod och Bob Pardo ger ordning och sanity till det. Han visar läsaren hur man navigerar i minfältet optimering och erbjuder framåtriktad testning som ett sätt att byta ett statiskt system till en dynamisk one.034 - Perry Kaufman, författare till New Trading Systems and Methods, fjärde upplagan 034Vill ditt systemarbete i framtiden I den här boken visar Bob Pardo dig exakt hur man bygger ett handelssystem och tar sedan den viktigaste promenaden av dem alla - gångprestationstestet - för att ta reda på om ditt system är värt att handla. Nu kan du veta innan du handlar trade34 - Larry Williams, författare till Trading Stocks Amp Commodities med Insiders: Secrets of COT Report och långsiktiga hemligheter till kortvarig handel 034Hur att utvärdera sannolikt framtida trading systemprestanda är inte bara en fråga - it039s frågan, och Pardo039s 1992 Design, Testing och Optimization of Trading Systems var ett milstolpe arbete inom fältet. Nu har hans tillvägagångssätt uppdaterats och utvidgats för att återspegla tekniska förändringar samt många insikter som tagits på vägen. Ett måste läsas för alla som tar handel på allvar.034 - Bruse DeVault, VD, Quantevo - Algoritmisk Trading Development 034Ask seriösa systemutvecklare för sin rekommenderade läslista, och Bob Pardo039s bok kommer sannolikt att vara bland de förstnämnda. Denna bok är den verkliga affären ett allvarligt arbete som syftar till att lära dig vad du ska leta efter och vad du ska undvika i din strävan efter användbara handelsmetoder. Bäst av allt hjälper det dig att uppnå den typ av objektivt kritiskt tänkande som behövs för mekanisk handelssucces. Sökare av magiska heliga grader skulle rekommenderas att leta någon annanstans, men för allvarliga professionella handelsaspiranter, är detta en mest givande läsning. 344 - Art Collins, författare till Beating Financial Futures Market: Kombinera små biaser i kraftfulla pengar Att göra strategier 034Denna bok är den slutgiltiga boken om design, testning och användning av handelssystem. Det finns ingen bättre bok på marknaden. 034 - Courtney Smith, Courtney Smith Amp Co. Inc. show Mer om Robert Pardo Robert Pardo är en erkänd expert inom design och testning av handelsstrategier och datoriserade handelsapplikationer, stående professionell penningchef. Han är grundare och VD för Pardo Capital Limited, ett professionellt penninghanteringsföretag Pardo Group Limited, ett konsultföretag och Pardo Analytics Limited, ett proprietärt marknadsanalystjänsterföretag. Sedan 1983 har Pardo kontinuerligt uppdaterat sin mjukvara samt utformade, programmerade och dokumenterade versioner av olika kommersiella handelsapplikationer. Han har arbetat som konsult med världsklass handelsföretag som Goldman Sachs, Transworld Oil och Daiwa Securities och skapat handelsplatformen XT99 som ett joint venture och en fortsatt strategisk allians mellan Pardo Capital Limited och Dunn Capital Management. Kontakta Robert på reppardocapital, eller gå till hans webbplats på httppardocapital. show mer Innehållsförteckning Förord. Förord. Tack. Introduktion. Kapitel 1. På handelsstrategier. Varför den här boken skrevs. Vem kommer att dra nytta av denna bok. Målen i denna bok. Landets lag. Kapitel 2. Den systematiska handeln 034Edge034. Diskretionär handel. Höjer ribban. Verifiering. Kvantifiering. Risk och belöning. Prestationsprofilen. Objektivitet. Konsistens. Sträckbarhet. Fördelarna med den historiska simuleringen. Positiv förväntan. Sannolikheten för framtida vinst. Prestationsprofilen. Korrekt aktivering. En åtgärd av realtidstransaktionsresultat. Fördelarna med optimering. Fördelarna med Walk-Forward Analysis. Fördelarna med en genomgripande förståelse. Förtroende. Strategi Förädling. Kapitel 3. Handelsstrategins utvecklingsprocess. Två filosofiska tillvägagångssätt för strategisk utveckling. Den vetenskapliga metoden. Vägen för empirisk utveckling. En översikt över handelsstrategins designprocess. Steg 1: Formulera handelsstrategin. Steg 2: Översätt Reglerna till en Definitiv Form. Steg 3: Preliminär testning. Steg 4: Optimera handelsstrategin. Steg 5: Walk Forward Analysis (t). Steg 6: Handel systemet. Steg 7: Utvärdera realtidsprestanda. Steg 8: Förbättra systemet. Kapitel 4. Strategiplanutvecklingsplattformen. Skriptspråket. Diagnostik. Rapportering. Optimering. Målfunktionen. Fart. Automatisering. Walk Forward Analysis (t). Portföljanalys. Sammanfattningsvis. Kapitel 5. Elementen i Strategisk Design. De tre principiella komponenterna i en strategi. Ingång och utgång. Riskhantering. Positionsstorlek. En översikt över en typisk handelsstrategi. En handel är lika med en tillträde och en utgång. Ingångsfilter. Riskhantering. Handelsrisk. Strategi Risk. Portföljrisk. Förvaltningen av vinst. Trailing Stop. Vinstmål. Positionsstorlek. Avancerade strategier. Sammanfattning. Kapitel 6. Den historiska simuleringen. De viktigaste rapporterna. Prestationsöversikten. Handelslistan. Equity Curve. Prestanda per period. Viktigheten av noggrannhet. Programvarubegränsningar. Avrundningsfrågor. Phantom Trades. Pris Beställningar. Realistiska antaganden. Pris och handel Slippage. Öppnande Gap Slippage. Öppning och stängning av räckvidd. Slippage på grund av storlek. Slippageens betydelse. Begränsa rörelser. Viktiga händelser och datum. Historisk data. Aktiepriser. Kassamarknader. Futures Markets. Kontinuerligt kontrakt. Det eviga kontraktet. Justerade Kontinuerliga Kontrakt. Testfönstret Storlek. Statistiska krav. Provstorlek och statistiskt fel. Hur många trader stabilitet. Grader av frihet. Handelsfrekvens. Typ av marknader. Bullmarknaden. Björnmarknaden. Den cykliska marknaden. The Congested Market. Effektiva marknader. Livscykeln för en handelsstrategi. Fönsterstorlek och modellliv. Kapitel 7. Formulering och specifikation. Formulera handelsstrategin. Specifikation - 034Translate034 Idén till en testbar strategi. Gör en vag idé precis. Kapitel 8. Preliminär provning. Verifiering av beräkningar och handel. Beräkningar. Handelsregler. Sammanfattningsvis. Teoretiska förväntningar. Preliminär lönsamhet. Multi-Market och Multi-Period Test. Val av korg. Bestämning av testperiodens längd. Segmentering av data. Testet. Resultaten av testet. Kapitel 9. Sök och dom. Sökmetoder Grid Search. Den Prioriterade Stegsökningen. Hill Climbing Search Algorithms. Multi-Point Hill Climbing Search. Avancerade sökmetoder. Simulerad glödgning. Genetiska algoritmer. Partikelsvampoptimering. Allmänna problem med sökmetoder. Målfunktionen. En översyn av en mängd olika utvärderingsmetoder. Flera utvärderingstyper. Kapitel 10. Optimering. Optimering mot överfitting. En enkel optimering. Optimeringsramen. Parametrarna. Scanningsområdet. Den historiska provet. Målfunktionen. Optimeringsutvärderingen. En Multi-Market och Multi-Period Optimization. Utvärderingen av optimeringen. Den robusta handelsstrategin. Den robusta optimeringen. Den statistiskt signifikanta optimeringsprofilen. Distributionen av optimeringsprofilen. Optimeringsprofilens form. Hur svarar strategin på optimering, förtjänar strategin vidareutveckling Kapitel 11. Walk-forward analys. Är handelsstrategin robust robusthet och framåtriktad effektivitet. Cure för överfitting. En mer pålitlig åtgärd av risk och återgång. Bedömning av effekterna av marknadsförändringar. Den bästa parametern för handel. Teorin om relevanta data. Topprestation. Statistisk Rigor. Skiftande marknader. Varianterna av marknadsvillkor. Walk-Forward. Walk of Walk framåt. Ställa in en Walk-Forward. Ett exempel på en Walk-Forward-test. Walk-forward analysen. Syftet med Walk-Forward Analysis. Ett exempel på en Walk-Forward Analysis. Är strategin robust Vilken vinstnivå ska vi förvänta oss Vad är risken för framåtriktad analys och portföljen. Kapitel 12. Utvärdering av prestanda. Handelsstrategin som en investering. Riskens mått. Jämför strategin med alternativen. Maximal Drawdown och Trading Risk. Maximal Drawdown i kontext. Maximal Drawdown och Trader. Maximal Kör upp och Trader. Handels kapital och risk. Riskjusterad retur. Belöning till riskförhållande. Modell Effektivitet. Konsistens. Mönster av vinst och förlust. Kapitel 13. Många ansikten om övermontering. Vad är överfitting missbruk av eftertanke. Fallet i modellen för överföringsprognoser. Fallet med överlåtningsmodellen. Symptomen på en överdriven handelsmodell. Orsakerna till överfitting. Grader av frihet. Mätande grader av frihet. Frihetsgrader, provstorlek och startkapacitet. Trade Sample Size. Optimeringsfel 1 - Över parametrering. Optimeringsfel 2 - Over skanning. Den stora fisken i ett litet damsyndrom. Walk-Forward Test. Kapitel 14. Handel med strategin. De mentala aspekterna av handel. Avkastning på investeringar. Dålig strategi. Marknadskoncentration. Osynliga marknadsvillkor. Sammanfattningsvis. Maximal risk. Realtid och utvärderingsresultat. Jämförelse av utvärderings - och handelsprofilen. Förstå testprofilens resultatkvoter. The Windfall Profit. The Losing Run. Platt produktion. Sammanfattningsvis. Anteckningar. Index. show more Review citat 034. en viktig läs.034 Teknisk Analysör Augusti 2008 visa mer Bokföringsbetyg på GoodreadsWiley Trading: Utvärdering och optimering av handelsstrategier 314 av Robert Pardo (2008, Hardcover) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord. Preface. Kännedom. Inledning. Kapitel 1. På handelsstrategier. Varför denna bok skrevs. Vilka kommer att dra nytta av denna bok. Målen i denna bok. Lagen av landet. Kapitel 2. Den systematiska handelskedjan. Diskretionär handel. Verification. Quantification. Risk and Reward. The Performance Profile. Objectivity. Consistency. Extensibility. The fördelar med den historiska simuleringen. Positive förväntan. Sannolikheten för framtida vinst. Prestationsprofil. Proper Capitalization. A Measure of Real-Time Trading Performance. Fördelarna med optimering. Fördelarna med Walk-Forward Analysis. Fördelarna med en grundlig förståelse. Förtroende. Strategisk förfining. Kapitel 3. Handelsstrategins utveckling P två strategiska strategier för strategisk utveckling. Den vetenskapliga metoden. Vägen för empirisk utveckling. En översikt över handelsstrategins designprocess. Steg 1: Formulera handelsstrategin. Steg 2: Översätt reglerna till en bestämd form. Steg 3: Preliminär testning. Steg 4: Optimera handelsstrategin. Steg 5: Walk Forward Analysis. Steg 6: Handla System. Step 7: Utvärdera realtidsprestanda. Steg 8: Förbättra systemet. Kapitel 4. Strategiplansutvecklingsplattformen. Scripting Language. Diagnostics. Reporting. Optimization. The Objective Function. Speed. Automation. Walk Forward Analysisa. Portfolio Analysis. In Conclusion. Chapter 5. Elements of Strategy Design. De tre principiella komponenterna i en Strategy. Entry och Exit. Risk Management. Position Sizing. An översikt över en typisk Trading Strategy. A Trade är lika med en post och en Exit. Entry Filters. The Management of Risk. Trade Risk. Strategy Risk. Portfolio Risk. The Management of Profit. The Trailing Stop. Profit Mål . Positionsbestämning. Avancerade strategier. Sammanfattning. Kapitel 6. Den historiska simuleringen. Viktiga rapporter. Prestationsöversikt. Handelslistan. Equity Curve. Performance by Period. Betydelsen av noggrannhet. Softwarebegränsningar. Rundande problem. Phantom Trades. Price Order. Realistic Assumptions. Price och Trade Slippage. Opening Gap Slippage. Opening och Closing Range Slippage. Slippage på grund av Size. The betydelse av Slippage. Limit Moves. Major händelser och datum. Historiska Data. Stock Prices. Cash Markets. Futures Markets. Kontinuerligt Kontrakt. Perpetual Contract. Adjusted Kontinuerlig Kontrakt. Storleken på Test Window. Statistical Requirements. Sample Size och Statistical Error. How Many TradesStability. Degrees of Freedom. Frekvens av Trading. Types of Markets. The Bull Market. The Bear Market. The Cyclic Market. The Congested Market. Efficient Markets. The Livscykel Of. en viktig läsning. Teknisk Analyst August 2008Evaluering och optimering av handelsstrategier En nyutvidgad och uppdaterad upplaga av handelsklassiker, Design, Testing och Optimization of Trading Systems Trading systems expert Robert Pardo är tillbaka och i utvärderingen och optimeringen av handelsstrategier. en grundligt reviderad och mer En nyutvecklad och uppdaterad upplaga av handelsklassiker, Design, Testing och Optimization of Trading Systems Trading Systems expert Robert Pardo är tillbaka och i utvärderingen och optimeringen av handelsstrategier. en grundligt reviderad och uppdaterad utgåva av sin klassiska text Design, Testing och Optimization of Trading Systems. han avslöjar hur han har perfektionerat programmering och testning av handelssystem med hjälp av ett framgångsrikt batteri av sin egen tid bevisade tekniker. Med denna bok levererar Pardo viktig information till läsare, från utformningen av användbara handelsstrategier för att mäta frågor som vinst och risk. Skriven i en enkel och tillgänglig stil, presenterar den här detaljerade handboken handlare med ett sätt att utveckla och verifiera sin handelsstrategi, oavsett vilken form de använder för närvarande-stokastik, glidande medelvärden, diagrammönster, RSI eller breakout-metoder. Oavsett om en näringsidkare försöker öka sin vinst eller bara komma igång med att testa, erbjuder utvärdering och optimering av handelsstrategier praktisk instruktion och expertråd om utveckling, utvärdering och tillämpning av vinnande mekaniska handelssystem. Mindre Få en kopia Vänner Recensioner För att se vad dina vänner tyckte om den här boken, var god och registrera dig. Community recensioner Roger rankade det var fantastiskt över 1 år sedan Cai Jinglun rankade det gillade det för över 3 år sedan Deepanshu betygsätt det gillade det över 1 år sedan Fabio Moschella bedömde det var fantastisktDen utvärdering och optimering av handelsstrategier En nyutvecklad och uppdaterad utgåva av trading klassiker, design, testning och optimering av Trading Systems Trading systems expert Robert Pardo är tillbaka, och i utvärdering och optimering av handelsstrategier. en grundligt reviderad och uppdaterad utgåva av sin klassiska text Design, Testing och Optimization of Trading Systems. han revealsltigtltigt NOOK Book (eBook) Finns på kompatibla NOOK Devices och gratis NOOK Apps. NOOK Devices NOOK av Samsung Galaxy Tab 7.0 Flik A och Tab 4 NOOK av Samsung Tab 4 10,1, S2 E NOOK HD Tablet NOOK HD Tablet NOOK eReaders NOOK Färg NOOK Tablet Gratis NOOK Läsa Apps NOOK för Windows 8 Tablet NOOK för iOS NOOK för Android NOOK Barn för iPad PC eller Mac NOOK för PC